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2017年12月15日

ポートフォリオは多ければ多いほど安定する??

はい!どうもfx-autosystemです。

ポートフォリオっていくつぐらいのEAで動かせばいいの?

例えば勝率100%のEAが存在すれば、ポートフォリオなんて煩わしいものは必要ない。でも、そんな聖杯が見つからないからみんな苦労するんだよね。

そこで今回は、ポートフォリオはどんな組み方をしたらいいのか?
例えばだけど4パターンを例に考えてみた。

①「絶対勝てるEAを1つ」
リスクの100%を1つのEAに集中させる。

②「信頼度大のEAを5つ」
リスクを合計5のEAに20%づつ分散させる。


③「信頼度大のEA5つと、信頼度中のEAを5つ」
リスクを合計10のEAに10%づつ分散させる。

④「信頼度大のEA5つと、信頼度中のEAを5つ、信頼度は低いけど勝てそうなEAを10」
リスクを合計20のEAに5%づつに分散させる。



現実的に考えて①はありえないので、②~④がメインシナリオとなる。

個人的には現状②「信頼度大のEAを5つ」がいいのかなと思う。

理由は、5つもあればポートフォリオとして十分機能するし「自分が信頼大で使えるEA」だけでポートフォリオを組まないと、余計なEAを走らせてリズムを崩しかねない。そして、安易にどんどん取り込んでいくのは、分散じゃなくリスクの増幅を招くことも忘れてはいけないと思う。

そして③から④になるにつれて安定的になるが、収支的にはトントンに近づいていきそう。
もちろん「信頼できるEA」がゴロゴロその辺に転がっていればいいけど、現状はそれほど甘くないし、度を越して何でもかんでも「ちゃんぽん状態」になると恒常的な負け状態になっていくんだろうな。

そもそもポートフォリオを組むのは安定が目的だけど、極端に言ってしまえば「分散させ過ぎずにリスクを集中させること」も必要かと思う。

それでも最近リリースされるEAを見てると、開発者さんの信頼感も高まり、より多くのEAでポートフォリオが組める日が急速に近づいて来ている気もする。


fxautosystem at 02:08│Comments(0)ひとりごと 

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